Этот дворец, возведенный в 1700-1735 гг., служил в качестве летней резиденции Фредерику Четвертому, который развлекал здесь гостей. Дворец посетил даже Петр Великий. Произошло это в 1716 году. Император любил плавать по каналам в парке, а с берега его приветствовали жители города.

Автором проекта дворца в итальянском стиле стал архитектор Эрнст Бранденбургер. В период правления Христиана к зданию были пристроены два крыла, и дворец приобрел форму подковы.

С 1869 года Фредериксберг занимает Датская военная академия. Ее эмблема берет начало от Кадетских корпусов 1713 года и до сих пор на ней изображена королевская монограмма. Сама академия закрыта для посещений, но можно прогуляться по ее окрестностям. Фредериксберг Хаве (дворцовые сады) были разбиты в начале 18 века и выполнены во французском стиле. Позже они превратились в романтичный парк английского типа с тенистыми аллеями и сетью каналов, скульптурами и скамейками.

Дворец расположен на вершине холма и служит для жителей города границей Копенгагена. На момент его постройки дворец располагался далеко за городом, и даже сейчас этот район для многих городских жителей остается «деревней».