В средневековье Хаэн был стратегически важным местом, расположенным на дороге между Кастильей и Андалусией. Мавры называли это место «Привал караванов». В 1246 г. Фердинанд III захватил крепость, перестроил и дал ей новое имя: Кастильо-де-Санта-Каталина.

В Хаэне находится кафедральный собор, спроектированный известным архитектором Андресом де Вандельвирой. Позже, в XVII веке, к западному фасаду были пристроены две башни. В городе находится старинный дворец Паласио-Вильярдомпардо с расположенным в нем музеем прикладного искусства. Город богат и другими  архитектурными памятниками, например, арабскими банями Баньос-Арабес XI века с керамическими купальнями, подковообразными арками и необычными окошками в форме звезд.

Мудехарская капелла XVI века, построенная казначеем Папы Льва Х Гутьерресом Гонсалесом, отличается позолоченной решеткой тонкой работы. В Мусео Провинсьяль (Областной музей) выставлены различные мозаики, скульптуры, римская, иберийская и греческая керамики. Интерес представляет и Реаль-Монастерьо-де-Санта-Клара — монастырь (основанный в XIII веке) с кессонированным потолком и крытой галереей, сооруженной в XVI веке. В здании церкви находится бамбуковая фигура Христа, привезенная из Эквадора.