Самый большой королевский дворец в Западной Европе, также известный как Восточный дворец, был спроектирован итальянским архитектором Филиппо Юваррой, но построен его учеником — Хуаном Батистой Сачетти и еще одним итальянцем — Франческа Сабатини, поскольку Юварра не дожил до закладки здания.
Здание сооружено на месте, где когда-то стояла могучая мавританская крепость Алькасар. В ночь на католическое Рождество 1734 года она была полностью уничтожена огнем. Король Филипп V сразу приступил к строительству дворца, длившемуся 28 лет. Кстати, под первый заложенный камень спрятали свинцовую шкатулку с монетами, отчеканенными в Севилье, Мадриде, Мексике и Перу.
В 1950 году дворец открыл свои двери для посетителей, и теперь любой желающий может насладиться осмотром коллекции гобеленов и живописи, многие из которых воспроизводят сцены из «Дон Кихота». Теперь, король живет за городом, а дворец используется для официальных приемов и обедов по случаю приезда в Испанию глав иностранных государств.
Каждая из сторон дворца в длину достигает 140 м, общая площадь всех его помещений превышает 135 тыс. кв. м, а количество комнат в нём — более 2800.